**联社流动性压力实验报告
倾斜飞行接管局:
如《倾斜飞行接管局问询处使用着的大型敞篷摩托艇地区中小财源机构流动性压力测验的环行的》召唤,为了充分认识和掌握今天的机遇和成绩,讲从谨慎小心的的角度动身的。,对我国流动性风险的压力测验,事实列举如下:
一、流动性压力测验条款
(i)测验根底
我国现行法定存款保留率为18%。,这项测验临时没思索保留率的高处。。刚过去的测验是鉴于2013年9月30日。,试场的币种是人民币。,应力景象万一不浓的压力、三种中重度压力,经过计算区间来测验流量区间。9月30日的总效果流动性差距列举如下:
项 剩余的2天到次货天
从8到7
从31到30
从91到90
1年及1年过去的,1。资产总计的10.50 0.60 18.30 53.20 79.10 65.50 1.1现钞 1.60 1.2存款中央倾斜飞行4.70 1.3同性存款额3.80 0.10 3.20 6.60 1.10   1.4拆放同性             补进返售资产     0.70       1.6各项存款 0.30 0.10 10 46.40 70.00 14.40 1.7联系装饰和债项装饰8 51.10 1.8具有决定失效日期的那个资产0.10 0.40 1.70 0.20     1.9没决定失效日期的资产             2.负债负债总计的 63.90 3.00 28.60 33.10 53.40 51.10 2.1央行存款0.50     2.2同性储蓄特别基金管理机构 0.10       0.20   2.3同性拆入             调和回购特别基金管理机构     23.10 0 3.00   2.5各项存款 62.20 1.40 3.00 28.30 49.40 51.10 2.6发行联系             那个有决定失效日期的负债负债 1.60 1.60 2.50 1.60 0.80   2.8没决定失效日期的负债负债             3.成熟条款缺口 -53.40 -0 -10.30 20.10 25.70 14.40 4。积聚无效区间-53.40 -55.80 -66.10 -46.00 -20.30 -5.90 5。笔记:活期存款0.10 0.30 0.80 3.80 57.20 可以看出,我联社9月底除“8至30日”日累计成熟条款缺口(去除1年过去的活期存款平衡力后)为负外,那个时间的差距都是迅速的的。,无孔隙流,总效果流动性风险语调良好、克制景象。
(二)不浓的压力下流动性风险的受考验
1、风险要素
2013年6月,公务的财源机构流动性烦乱,倾斜飞行间街市利息率非常高,目前的使掉转船头笔者总效果的适用性大幅秋天。
2、应力状态假说
万一同卵双胞街市的融资受阻,财源一体化的合计仅是平衡力的半场。,换句话说,鉴于资产的一体化而归还债项的最大限度的将受到感染。,鉴于动产归还债项的压力在加法运算。,我即将条款内成熟的“储蓄同性特别基金管理机构”和“补进返售资产”整个用于归还成熟“调和回购特别基金管理机构”,压力下流动性缺口条款改变至下表所示:
项 剩余的2天到次货天
从8到7
从31到30
从91到90
1年及1年过去的,1。资产总计的6.70 0.50 15.10 51.85 78.00 65.50 1.1现钞 1.60 1.2存款中央倾斜飞行4.70           1.3储蓄同性特别基金管理机构       5.25     1.4拆放同性             补进返售资产     0.70       1.6各项存款 0.30 0.10 10 46.40 70.00 14.40 1.7联系装饰和债项装饰8 51.10 1.8具有决定失效日期的那个资产0.10 0.40 1.70 0.20     1.9没决定失效日期的资产             2.负债负债总计的 63.90 3.00 9.25 30.40 50.80 51.10 2.1央行存款0.50     2.2同性储蓄特别基金管理机构 0.10       0.20   2.3同性拆入             调和回购特别基金管理机构     3.75   0.4   2.5各项存款 62.20 1.40 3.00 2

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注